Vielleicht auch weil die meisten Slider einen Auszug darstellen, der also üblicherweise alles HTML entfernt. Vielleicht musst du dir den Slider anpassen (the_content statt the_excerpt) und/oder ggf., so wie Frank schreibt, mit do_shortcode ein Ausführen des Shortcodes ergänzen.
Gruß, Torsten